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Yo realizo el control de las Transacciones de MSSQL desde VB Usando ADODB. Es mucho mas amplio manejar varios SP y al final si encuentras un error realizar el RollBack

Ejemplo sencillo usando una Trans. con ADODB
Dim cn As ADODB.Connection '//Conexion al DB
cn.Open "Provider=SQLOLEDB.1;password = 1234. ;User ID=SA ;Initial Catalog=...."
cn.BeginTrans '-->INICIA LA TRANSACCION

Dim oCmd As New ADODB.Command
Set oCmd.ActiveConnection = cn

oCmd.CommandText = "EXEC SP_PRUEBA @ParamAccion='INSERTAR'; EXEC SP_PRUEBA @ParamAccion='ACTUALIZAR';"
oCmd.CommandType = ADODB.adCmdText
'-->Ejectuando
oCmd.Execute

If cn.Errors.Count = 0 Then '--> Valida si contiene Errores
   cn.CommitTrans '--> Completa la Accion
Else
   cn.RollbackTrans '--> Revierte la Accion
End IF
cn.Close


Luego puedes crear una clase mas completa llamada SQLACCESS o como gustes. Que realiza multiples acciones o tambien para agilizar tiempos, por ejemplo
Dim dba as new SQLACCESS
With dba
.IniciarTrans

.EJecutarQuey("INSERT INTO TABLA(Field) VALUES(1);")
.EJecutarQuey("INSERT INTO TABLA(Field) VALUES(2);")
.EJecutarQuey("INSERT INTO TABLA(Field) VALUES(3);")
.EJecutarQuey("INSERT INTO TABLA(Field) VALUES(4);")
.EJecutarSP("PA_PRUEBA","Param='ACTUALIZAR_SALDO'")

If .ConErrores= True Then
.TerminarTrans= 0 '0=RollBack
Else
.TerminarTrans= 1 '1=Commit
End If

End With

Set dba = Nothing


Saludos