cobein, si queres te paso un ejemplo no hay problema, y te puedo dar varios consejos de esto, ya lo tengo "cocinado" como dicen, trabajo mucho con bases de datos, se tambein el tema de las capas de datos y demas para hacer la aplicacion bien, te recomendaria que comiences con un modulo normal y creas el Sub Main() ahi conectas a la base, no lo hagas en el formulario.
para conectar locamente tenes que poner tu nombre de servidor, entras al SQL Managament y ahi te fijas el nombre de tu instancia, en el express la instancia luce algo como esto:
COBEIN\SQLEXPRESS
en cambio en las versiones full del sql server, solo va el nombre de la instancia o sea COBEIN.