Pensé que no había solución humana a esto, también sé que hasta ahora se hacían chapuzadas modificando el registro y demás. :-(
He dado con la forma definitiva:
Option Explicit
Private Declare Function CoInternetSetFeatureEnabled Lib "urlmon.dll" (ByVal FeatureEntry As Long, ByVal dwFlags As Long, ByVal fEnable As Long) As Long
Private Const FEATURE_DISABLE_NAVIGATION_SOUNDS As Long = &H15
Private Const SET_FEATURE_ON_PROCESS As Long = &H2
Private Sub Form_Load()
CoInternetSetFeatureEnabled FEATURE_DISABLE_NAVIGATION_SOUNDS, SET_FEATURE_ON_PROCESS, True
End SubAfecta
SÓLO sobre nuestro programa.
NOTA IMPORTANTE: Sólo funciona si tienes una versión del IE 7 o superior. 
DoEvents!
