Estimado, es simple hacer esto.
1ero debes tener una cuenta SMTP para poder configurar en el SQLServer el envío de correo. Esto es para que al momento de enviar el mail, el SQL se loggea con las credenciales SMTP y realiza el envío del mail.
2do debes tener definido como sera este envío, ya que puedes programarlo como una tarea, al menos en el SQLServer 2008 R2 lo he hecho y funciona sin problemas.
Saludos