Lo que necesitas es un archivo res, los archivos de recursos (.RES) son archivos contenedores, es decir que contienen datos (otros archivos que se le metan). Cada "archivo" se le otroga un ID y un tipo, por ejemplo si a tu archivo de recursos le agregas un BMP, este se queda con el tipo Bitmap y con el ID (por default) 101, pero se le puede cambiar.
Visual Basic tiene tres funciones para cargar datos desde un archivo de recursos. Estos son:
-LoadResString: que carga cualquier tipo de cadena de texto desde una tabla de Strings. (en internet hay información sobre esto)
-LoadResPicture: que carga una imágen y la devuelve como un StdPicture.
-LoadResData: carga los datos de un archivo de recursos (por su ID y tipo) y los devuelve como una matriz de bytes.
Espero haberte ayudado