Bien,
Lo necesario es instalar solo SQL Server, a muchos les ha dado problemas para instalarlo bajo XP, pero no es la gran cosa, es simple y funciona igual.
Para lo de primeros pasos, te explico algo lo único que diferencia a SQL Server de otras BD en Visual Basic, es el String de Conex, que de hecho yo publique eso en el Sub-Foro de VB buscalo. Y algunos que otros detalles en cuanto a los querys. Porque del resto trabaja igual. Ese es mi punto de vista, obviamente es potente y muy robusto. Por ello uno de los más usados.