Debes estar haciendo algo mas con el grid, porque como ves en la imagen que te adjunto hago clic en un grid y luego hago clic en el otro y el primero sigue marcado. OJO, el FOCO siempre sera uno en cualquier control, por tanto si hago clic en el segundo grid el foco esta en el segundo grid y entiendo que eso es INEVITABLE ¿porque? porque ese es el foco.
Lo que entiendo que quieres hacer no es perder el foco sino que no se desmarque el primer grid para que cuando navegues por el segundo grid se sepa a cual registro del primer grid se refiere ¿correcto?, entonces con la propiedad que te indique queda "marcado" el registro en el primer grid. O también por codigo puedes usar ColSel.
Si por alguna otra razón esto no se comparta asi, podrías intentar pintar el registro en el grid (el row), es una rutina sencilla, este pintado sera por cada clic que se haga en el primer grid, ademas que podrías controlar el color de marca.
En un rato te paso un code que tengo por alli.
