Trocha, no recuerdo esta clase de donde la sacaste clsCDImage seguramente debe ser clsGDImage pero bueno si mal no recuerdo la funcion CreateThumbNail devolvia un Array de bits, ese mismo debes enviar por winasock luego del otro lado deves leer esta imagen, dos formas, una o guardas la imagen en archivo y luego la lees con loadpicture, o seguramente dentro de la clase clsGDImage debe haber alguna función que diga LoadPictureFromStream o algo parecido,
esto es un poco avanzado si no tienes los conocimientos. yo te diría que agarres el modulo y empieces a revisarlo y ver que hace cada función (sin utilizar winsock) una vez que hallas afianzado cada función te pones a jugar de como enviarlo con el winsock.
revisa el proyecto Explorador remoto que hay un par de funciones que te van a servir.